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금융 데이터 예측을 위한 AI 모델 비교: LSTM vs XGBoost vs Transformer 금융 시장에서의 인공지능(AI) 활용은 빠르게 정교화되고 있습니다. 2025년 현재, 자산운용사와 핀테크 기업들은 LSTM, XGBoost, Transformer 모델을 중심으로 주가 예측, 리스크 관리, 신용평가, 파생상품 가격 추정 등 다양한 분야에서 AI를 적용하고 있습니다. 이번 글에서는 각 모델의 구조적 차이와 금융 데이터 예측에 적합한 활용 방안을 비교해봅니다.1) LSTM (Long Short-Term Memory)LSTM은 시계열 데이터(Time Series) 처리에 특화된 순환신경망(RNN)의 한 형태로, 과거 데이터의 장기 의존성을 학습하는 데 강점을 지닙니다. 금융 시장의 연속적인 패턴, 예를 들어 주가의 추세·거래량·금리 변화 등을 순차적으로 학습할 수 있습니다.장점: 시간 의존성이.. 2025. 10. 10.
달러 강세 지속, 신흥국 통화 흔들… 한국 경제도 긴장 모드 미국 달러의 강세가 이어지면서 전 세계 외환시장이 다시 요동치고 있습니다. 원화는 물론, 엔화·위안화 등 주요 아시아 통화들도 약세 흐름을 보이고 있는데요. 이번 달러 강세가 한국 경제에 어떤 파장을 일으킬지 살펴보겠습니다. 1. 달러 강세, 왜 계속되는가?최근 미국 경제는 여전히 탄탄한 고용과 소비를 유지하고 있습니다. 연준(Fed)은 금리 동결을 이어가고 있지만, “긴 시간의 고금리”를 시사하며 시장의 완화 기대를 누르고 있죠.이에 따라 달러는 글로벌 안전자산으로서의 매력을 다시 얻고 있고, 신흥국 통화는 상대적으로 약세 압력을 받고 있습니다. 2. 신흥국 통화 약세의 부작용신흥국 통화 약세는 단순히 환율 문제를 넘어, 자본 유출·수입물가 상승·금융불안을 동시에 초래할 수 있습니다. 특히 외채 비중.. 2025. 10. 10.
한국 수출입 구조의 변화, 무역흑자 기조는 이어질까? 올해 들어 한국의 무역흑자가 꾸준히 이어지고 있습니다. 하지만 수출 구조가 빠르게 변화하고 있어, 단순한 ‘흑자 지속’으로만 볼 수는 없습니다. 지금 한국의 수출입 지형이 어떻게 변하고 있는지 살펴볼게요. 1. 무역흑자 회복, 단순한 수출 회복이 아니다2025년 들어 한국은 8개월 연속 무역흑자를 기록했습니다. 반도체와 자동차 중심의 수출 회복이 주요 요인이지만, 사실상 ‘수입 감소 효과’도 흑자에 한몫하고 있습니다.유가 상승에도 불구하고 원자재 수입 단가가 안정되었고, 소비재 수입이 줄어들면서 전체 무역 수지가 개선된 상황입니다. 2. 수출 품목과 시장이 달라지고 있다과거 한국 수출의 중심이던 메모리 반도체, 자동차, 석유화학에 더해 최근에는 AI 반도체·이차전지·친환경 부품이 빠르게 성장하고 있습니.. 2025. 10. 10.
국제유가 상승, 다시 인플레이션 불씨를 지피다 안정세를 보이던 물가에 다시 긴장감이 감돌고 있습니다. 최근 국제유가가 가파르게 오르며 글로벌 인플레이션 재확산 우려가 커지고 있죠. 이번 유가 상승의 원인과 한국 경제에 미칠 영향을 함께 살펴보겠습니다. 1. 유가 급등의 주요 배경최근 브렌트유와 WTI(서부텍사스유)는 모두 배럴당 90달러를 넘어섰습니다. 주요 산유국인 사우디아라비아와 러시아가 감산을 연장했고, 중동 지역의 지정학적 리스크까지 겹치면서 공급 불안이 커진 것이 핵심 요인입니다.여기에 미국의 원유 재고 감소와 달러 강세가 더해지면서 투자자들의 유가 상승 기대 심리가 강하게 작용했습니다. 2. 인플레이션 압력 다시 커진다유가 상승은 생산비용과 운송비를 자극하면서 전반적인 소비자물가를 끌어올릴 가능성이 큽니다. 이미 항공·운송료, 석유화학 .. 2025. 10. 10.
자산운용사 선택 기준: 신뢰할 수 있는 운용 파트너 고르는 법 수많은 자산운용사 중 어디에 내 자산을 맡겨야 할까? 2025년 현재, 금융시장이 복잡해질수록 운용사의 전문성과 신뢰성은 투자 성과보다 더 중요한 선택 기준이 되고 있습니다. 자산운용사는 단순히 자금을 불려주는 기관이 아니라, 나의 재무 목표를 함께 설계하는 파트너입니다.1) 운용 철학과 투자 프로세스 확인신뢰할 수 있는 운용사는 명확한 철학과 일관된 프로세스를 가지고 있습니다. - 어떤 원칙으로 자산을 운용하는가? - 리스크를 어떻게 관리하는가? - 단기 성과보다 장기 전략을 중시하는가? 투자 방식의 투명성이 높을수록, 장기적으로 안정적인 결과를 제공합니다.2) 운용 성과의 ‘지속성’ 확인일시적인 수익률이 아닌 장기적인 성과 지속성이 핵심입니다. - 3년·5년·10년 단위의 누적 수익률 확인 - 벤치마.. 2025. 10. 10.
대체투자 자산운용: 새로운 수익원의 탐색 저금리·저성장 시대를 거치며, 전통 자산만으로는 안정적 수익을 확보하기 어려워졌습니다. 이에 따라 전 세계 투자자들은 대체투자(Alternative Investment)를 새로운 성장 축으로 주목하고 있습니다. 2025년 현재, 대체투자는 부동산·인프라·사모펀드·벤처·원자재 등으로 세분화되어 포트폴리오 다각화의 핵심 축이 되고 있습니다.1) 대체투자의 정의와 특징대체투자는 전통적 투자자산인 주식·채권 이외의 모든 자산군을 의미합니다. 수익 구조가 복잡하고 유동성이 낮지만, 시장 변동성과 낮은 상관관계를 지녀 포트폴리오의 리스크 분산 효과를 극대화합니다.2) 주요 대체투자 유형부동산 투자: 오피스, 물류센터, 데이터센터 등 임대수익 중심인프라 투자: 도로, 발전소, 재생에너지 설비 등 장기 프로젝트사모펀드.. 2025. 10. 10.

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